PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DVG с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DVG и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.59%
3.46%
^DVG
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

1.81

ABR:

-0.07

Коэф-т Сортино

^DVG:

2.54

ABR:

0.16

Коэф-т Омега

^DVG:

1.34

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

^DVG:

3.64

ABR:

-0.09

Коэф-т Мартина

^DVG:

10.75

ABR:

-0.20

Индекс Язвы

^DVG:

1.72%

ABR:

12.43%

Дневная вол-ть

^DVG:

10.16%

ABR:

36.27%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

^DVG:

-3.19%

ABR:

-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 9.30% против 18.51% соответственно.


^DVG

С начала года

17.37%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

7.59%

1 год

17.99%

5 лет

9.93%

10 лет

9.30%

ABR

С начала года

3.01%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

3.46%

1 год

-0.78%

5 лет

9.94%

10 лет

18.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DVG c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DVG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.810.18
Коэффициент Сортино ^DVG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.540.48
Коэффициент Омега ^DVG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.341.07
Коэффициент Кальмара ^DVG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.640.24
Коэффициент Мартина ^DVG, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.750.66
^DVG
ABR

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
0.18
^DVG
ABR

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ABR

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.19%
-9.10%
^DVG
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ABR

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 3.41%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
5.84%
^DVG
ABR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab